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Financial pricing models in continuous time and Kalman filtering
Lecture notes in economics and mathematical systems : 506 (Alle Bände)
2001
Signatur: PRU5712

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Financial pricing models in continuous time and Kalman filtering
Ist Teil von
Ort / Verlag
Berlin [u.a.] : Springer
Erscheinungsjahr
2001
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Beschreibungen/Notizen
  • Tübingen, Univ., Diss., 2001
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISBN: 3540423648
OCLC-Nummer: 1072902879, 1072902879
Titel-ID: 990008479590106463
Format
XIV, 247 S. : graph. Darst.
Systemstelle
QGL, PRU
Schlagworte
Optionspreistheorie, Kalman-Filter, Elektrizitätswirtschaft, Forward-Kontrakt, Optionspreis

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