Details

Autor(en) / Beteiligte

• Schröder, Michael
• Schröder, Michael[Herausgeber]

Titel

Finanzmarkt-Ökonometrie : Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle [electronic resource]

Auflage

2nd ed

Ort / Verlag

Planegg : Schäffer-Poeschel

Erscheinungsjahr

2012

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• WISO eBooks Wirtschaftswissenschaften

Beschreibungen/Notizen

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• Vorwort zur zweiten Auflage; Verzeichnis der ergänzenden Unterlagen zum Download; Inhaltsübersicht; Autorenverzeichnis; I Statistische Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen; I.1 Einleitung; I.2 Besondere Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen; I.3 Hypothese der Markteffizienz und Prognostizierbarkeit; I.4 Anhang: Einige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik; I.5 Literaturverzeichnis; II Regressionsanalyse; II.1 Einleitung; II.2 Grundlagen der Regressionsanalyse; II.3 Maximum Likelihood; II.4 Regressionsdiagnostik; II.5 Schlussbemerkungen; II.6 Literaturverzeichnis
• III Angewandte ZeitreihenanalyseIII.1 Einleitung; III.2 Einführung in die Verfahren der angewandten Zeitreihenanalyse; III.3 Stationäre lineare Zeitreihenmodelle; III.4 Saisonale Zeitreihenmodelle; III.5 Zusammenfassung; III.6 Anhang; III.7 Literaturverzeichnis; IV Vektorautoregressive Modelle; IV.1 Entstehungsgeschichte und Einordnung; IV.2 Formulierung des Modells und Schätzung; IV.3 Modellspezifikation; IV.4 Datenanalyse mit VAR-Modellen; IV.5 Prognosen mit VAR-Modellen; IV.6 Zusammenfassung; IV.7 Literaturverzeichnis; V Nichtstationarität und Kointegration; V.1 Nichtstationarität
• V.2 EinheitswurzeltestsV.3 Bivariate und multivariate Kointegrationsanalyse im Eingleichungsmodell; V.4 Multivariate Kointegrationsanalyse im Mehrgleichungsmodell; V.5 Zusammenfassung und Ausblick; V.6 Anhang; V.7 Literaturverzeichnis; VI Stochastische Volatilität; VI.1 Einleitung und Literaturüberblick; VI.2 Analyse des Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Optionen; VI.3 ARCH-Modelle; VI.4 Asymmetrische ARCH-Modelle; VI.5 ARCH-in-Mean (ARCH-M) Modelle; VI.6 Prognosen mit ARCH-Modellen; VI.7 Optionsbewertung mit ARCH-Modellen; VI.8 Literaturverzeichnis; VII Logit- und Probit-Modelle
• VII.1 EinführungVII.2 Daten; VII.3 Zweizustandsmodelle: Binäre Logit- und Probitmodelle; VII.4 Mehrzustandsmodelle: Geordnete Probitmodelle; VII.5 Beurteilung der Schätzmodelle; VII.6 Erweiterungen; VII.7 Übungsbeispiele; VII.8 Literaturverzeichnis; VIII Erstellung von Prognosemodellen; VIII.1 Einleitung; VIII.2 Beschreibung der Daten für die Beispiele; VIII.3 Prinzipielle Vorgehensweise bei der Erstellung von Prognosemodellen; VIII.4 Datenauswahl und deskriptive Datenanalyse; VIII.5 Das Prognosemodell; VIII.6 Überprüfung der Prognosegüte; VIII.7 Zusammenfassung; VIII.8 Literaturverzeichnis
• IX TabellenanhangIX.1 Standard-Normalverteilung; IX.2 x2-Verteilung; IX.3 Student t-Verteilung; IX.4 F-Verteilung; IX.5 Durbin-Watson-Statistik; Stichwortverzeichnis
• Long description: Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen?Im Zentrum des Buches stehen die zentralen Methoden der Finanzmarkt-Ökonometrie und ihre Umsetzung. Die 2. Auflage wurde um aktuelle Entwicklungen ergänzt und konsequent an der in Banken und an Universitäten weit verbreiteten Ökonometrie-Software EViews (Version 7) ausgerichtet. Umfassend erweitert wurde das Kapitel Nichtstationarität und Kointegration".
• Biographical note: Michael Schröder Michael Schröder ist Rechtsanwalt und im Deutschen Bühnenverein Köln. Er ist Experte auf dem Gebiet des Sozialversicherungs-, Steuer- und Arbeitsrechts.